En este trabajo se mide el efecto de la Concentración Bancaria (CB) sobre el margen de las tasas de interés en el sistema bancario peruano durante el periodo 1995 - 2004, mediante un modelo de datos de panel lineal no balanceado considerando los problemas de autocorrelación. El marco teórico es el que se conoce como el paradigma Estructura - Conducta - Resultado (ECR).
La CB, definida como aquel esquema de mercado en el cual pocos bancos tienen la mayor participación en el sistema bancario, se ha observado en Perú desde, por lo menos, 1960 (Susano 1979, Arias 1982), acentuándose durante los últimos años de la década de 1990. No obstante, no encontramos trabajos que midan el impacto de la CB sobre la tasa de interés o sobre otra variable relevante para el caso peruano específicamente, a la vez que hay estudios de datos de panel a nivel de países en los cuales se le incluye (Martínez y Mody 2004, Claessens y Laeven 2004, y Beck Demirgüc-Kunt y Maksimovic 2004) de los cuales se puede deducir que la CB cobra cierta importancia en el desempeño de la economía de los países involucrados, sin embargo, no nos ayuda a identificar el efecto marginal sobre Perú, dado a que el o los parámetros estimados indica que la magnitud del efecto es en promedio el mismo para todos los países.
La importancia del tema, como señala Demirgüç – Kunt et. al. (2004), se basa en que al ser los bancos aquellos agentes que movilizan y asignan el ahorro de la sociedad y la eficiencia con la que realizan dicha función tiene repercusiones en el desempeño de la economía, la investigación del impacto de la CB sobre las tasas de interés debe ser considerada en la agenda de los hacedores de política. Esto para el caso peruano cobra relevancia dado que la CB ha ido manteniendo una tendencia creciente durante la última parte de la década de los noventa y en los últimos años.